1. 研究目的与意义

选题理由：从2008年因#8220;次贷危机#8221;引起的全球金融危机使得欧美国家开始加强对信贷风险的重视。信贷业务是国外商业银行自发展以来的主要盈利来源，同样的信贷业务是也是我国商业银行的主要经营业务，是银行的资产业务中最重要的组成部分。近年来不良贷款率已经从2012年的0.87%上升到2016年一季度末的1.75%。2012年上海20多家钢铁厂因1600亿钢贸行业贷款无法正常偿还被多家银行一起#8220;打包#8221;起诉，一场由信贷危机引起的借款合同案开庭。由此可见随着信贷业务越来越快的发展，无论公司还是个人，越来越多的人选择通过以信用担保的方式向银行取得贷款，但是由于商业银行各种审批信贷制度的不完善以及客户的信用失效的等原因导致商业银行不良资产率的上升，信贷风险也大大增加，而这不仅关系到商业银行的盈利情况，也会对社会关系的稳定起到很大的影响。正是由于信贷业务中盈利的不稳定性与损失的不稳定，导致信贷风险出现不可预见的波动性，为此我国的多数商业银行都在信贷风险管理有着自己的研究方案。本文主要以工商银行与兴业银行的风险管理案例为研究对象，详细分析我国商业银行目前的信贷风险管理所存在的问题，通过比较与分析两家银行具体的在实际管理中对信贷风险管理的不同以及相同之处，从而研究得出我国商业银行对信贷风险防范的应该采取的解决政策及应对措施。

2. 研究内容和预期目标

研究内容：随着我国商业银行的信贷业务越来越快速的发展，信贷风险控制也成为了我国商业银行主要面临的问题。虽说从2006年的将近8%的不良贷款率到16年二季度末的1.81%，但却也是近7年的最新高。不良贷款率增高意味着借款人无法足额还款的几率也增高，信贷风险管理有待加强。本文主要研究工商银行与兴业银行的多个分行在不同地区实施的信贷风险管理的案例的区别与相同之处，以及实施的效果。因为工商银行为国有控股行与股份制的兴业银行在制度上有所不同，所以对两者在实行信贷风险管理的方法中做出比较，进行统计分析，以得出商业银行在如今全球金融经济快速发展的大背景下该如何制定有效的信贷风险管理方案来促进商业银行的经济迅速增长。

拟解决的关键问题：

lt;!--[if !supportlists]--gt;1. lt;!--[endif]--gt;我国商业银行信贷风险的监控漏洞

3. 国内外研究现状

（一）国外研究现状

faical belaida, rim boussaadab, houda belguithb（2017）在通过对突尼斯银行在2001 - 2012年期间的信贷风险研究之后认为银行与公司的密切关系也能对银行的信贷风险产生一定的影响，但是不太可能遇到信贷风险，因为这些公司展现出了更高的贷款质量。此外，有的调查结果与公共金融机构所显示的不同，私人银行利用紧密的贷款与借款人的关系，以减轻信息不对称，从而改善他们贷款组合质量。

hussain ali bekhet ，shorouq fathi kamel eletter（2014）认为约旦的大部分银行的不良贷款的数量的增加，信贷风险管理不能达到高效率的效果是因为他们不愿意使用数据挖掘工具来支持信贷决策。约旦银行的贷款申请评估具有主观性，要审查每个贷款申请的原因，其中包括信用管理人员的个人见解，知识和直觉的偏见。但是这个方法已经不能达到期望的效果，对信贷风险的控制力越来越低，所以如今的国外银行都使用信用评分模型或客观评价与主观评价相结合，做出适当的信贷决策。同时信用风险评估对减少信贷决策中的手工错误具有重要意义。另一方面银行在数据仓库中存储有关其客户的数据，这些数据可以被视为隐藏的知识资产可以通过数据挖掘工具进行访问和利用。通过对数据挖掘工具中的径向基函数（rbf）和逻辑回归模型（lr）在信用评估中的应用发现，能够通过模型筛选出潜在的违约者，并且会提高信用决策的有效性，控制信贷员任务，以及节省分析时间和成本。

4. 计划与进度安排

撰写方案

一、引言

二、文献综述

5. 参考文献

[1]faical belaida, rim boussaadab, houda belguithb，bank-firm relationship and credit risk: an analysis on tunisian firms[j] international business and finance，2017,(42):532-543

[2] hussain ali bekhet , shorouq fathi kamel eletter，credit risk assessment model for jordanian commercial banks: neural scoring approach[j]rewiew of development finance 4(2014)20-28

[3] joon-hee oh, wesley j. johnston，credit lender#8211;borrower relationship in the credit cardmarket #8211; implications for credit risk management strategy and relationship marketing[j] international business review 23 (2014) 1086#8211;1095